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国金资管携手百度定制大数据基金

  “你在百度上的每次搜索,都可能成为大数据基金的跟踪样本。”百度与国金证券资产管理分公司紧密合作的成果即将展现,双方将推出第一只真正意义上的大数据基金。业内认为,这将是百度继百信银行、百安保险之后在金融领域的又一重磅出击。

  国金证券资产管理分公司投资总监石兵近日在接受本报记者采访时首次透露,基于行业景气度筛选和交易心理两大方向的大数据分析已经初步见效,根据历史数据回测,百度大数据应用对提升国金现有量化投资产品收益率有明显效果。

  据记者了解,国金证券资产管理分公司成立以来的3年时间里,一直将产品线定位为量化对冲投资,博取绝对收益率,其投资业绩在业内有口皆碑。

  根据私募排排网最新数据统计,在股票市场中性产品中,国金资管近一个月有多只产品绝对收益率排名前列,包括国金慧泉精选对冲12号、国金慧泉量化对冲5号、国金慧泉量化对冲3号、国金慧泉量化对冲2号和国金慧泉精选对冲1号等,绝对收益率在8%-13%之间。从今年以来的业绩看,国金资管也有6只产品业绩跻身同业前20名,平均累计绝对收益率在40%左右。

  现在,国金资管在量化投资领域继续摸索和深挖,与百度独家合作研发大数据策略,以期为投资者带来更高的业绩回报。

  所谓大数据策略,是从海量数据中提取有效因子,强调信息相关性,注重挖掘非结构化文本数据。大数据挖掘主要体现在百度搜索、百度预测、股吧社交以及新闻媒体等几个维度。

  石兵表示,依托百度大数据技术,量化模型中的传统因子可以得到增强。一直以来,券商用到的传统多因子模型主要是价值因子、成长因子、质量因子、交易因子等,融入百度大数据之后,因子模型新增搜索数据、社交媒体、投资主题、股票知识图谱和经济景气预测数据等若干维度,将更有利于动态捕捉套利机会,以及量化模型的及时优化。根据大数据这些不同维度的因子,管理人可以构建多种量化模型。根据测算,国金原有的量化模型通过百度大数据的强化,年化收益率预计将提高4-5个百分点,回撤控制是3个点左右。

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作者: 来源:金融新科技 发布时间:2015-12-11 10:06:41
 
 
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